در حال ویرایش نوشتار تعریف:ریسک همبستگی نکول (Default correlation Risk)

 <div id="DiagramDivBase" data-chartdimaid="2480" style="display:none;border: solid 1px black; width:100%; height:600px">
#</div>
{{عنوان نوشتار تعریف|image=WikiMabnaa-icom.png|style=|title=تعریف}}وقتی بانک، اعتباری را اعطاء می‌کند، امکان عدم انجام تعهدات توسط شخص بدهکار یا متعهد همواره وجود داشته و بنابراین نکول همیشه وجود دارد. با ارائه اعتبار به بدهکاران متعدد، شانس نکول همزمان نیز بالا می‌رود. از این رو ریسک همبستگی '''نکول''' بیانگر میزان احتمال نکول دارایی‌های '''ریسکی اعتباری''' با یکدیگر است. {{عنوان|title=متون منتخب از منابع غیر‌فارسی|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}}

* '''English Definition 1'''. Default correlation measures whether credit risky assets are more likely to default together or separately. Default correlation is essential to understanding the risk of credit portfolios. Along with default probability and loss in the event of default, default correlation determines the credit risk of a portfolio and the economic capital required to support that portfolio
* '''English Definition 2'''. When a bank provides credit, a chance that an obligor cannot meet its obligations and defaults always exists. By providing credit to multiple obligors, the chance of simultaneous default also arises. This so called default correlation risk has appeared to be a major risk for banks and has gained growing attention in the current economic situation.
{{عنوان|title=ترجمه متون منتخب از منابع غیر‌فارسی|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}}'''منبع اول:''' ریسک همبستگی نکول به مفهومی سنجه‌ای است که نشان می‌دهد آیا دارایی‌های ریسکی اعتباری احتمالا با یکدیگر نکول می‌کنند یا به طور جداگانه. همبستگی نکول برای درک ریسک پورتفوی اعتباری ضروری بوده و همراه با احتمال نکول و زیان در زمان وقوع نکول، ریسک اعتباری پورتفو و سرمایه اقتصادی لازم برای پوشش آن را تعیین می‌کند.

'''منبع دوم:''' وقتی بانک، اعتباری را اعطاء می‌کند، امکان عدم انجام تعهدات توسط شخص بدهکار یا متعهد همواره وجود داشته و بنابراین نکول همیشه وجود دارد. با ارائه اعتبار به بدهکاران متعدد، شانس نکول همزمان نیز بالا می‌رود. این مفهوم که ریسک همبستگی نکول نامیده می‌شود، به عنوان یک ریسک عمده برای بانک‌ها به شمار می‌رود و توجه بسیار فزاینده‌ای را در وضعیت اقتصادی حاضر به خود معطوف می‌کند.

{{عنوان|title=آدرس منابع غیر‌فارسی|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}}'''Reference address 1.''' Lucas, D. J., Goodman, L. S., & Fabozzi, F. J. (2006). ''Collateralized debt obligations: structures and analysis (Vol. 140)''. John Wiley & Sons.

'''Reference address 2'''. Vasicek, O. (1987). ''Probability of loss on loans portfolio (Technical Report)''. San Francisco (USA): KMV Corporation.{{عنوان|title=متون منتخب از منابع فارسی|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}}{{عنوان|title=آدرس منابع فارسی|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}}
{{عنوان|title=الگوی نوشتار تعریف|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}}
این متن یک نوشتار تعریف است.
{{عنوان|title=رده|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}}نکول، ریسک اعتباری