نوشتار تعریف:ریسک سیستمی نقدینگی (Systemic Liquidity Risk): تفاوت بین نسخهها
Wikibadmin (بحث | مشارکتها) (صفحهای تازه حاوی « <div id="DiagramDivBase" data-ChartDimaId = "1804" style="display:none;border: solid 1px black; width:100%; height:600px"></div> {{عنو...» ایجاد کرد) |
M.ebrahimi (بحث | مشارکتها) |
||
سطر ۱: | سطر ۱: | ||
− | <div id="DiagramDivBase" data- | + | <div id="DiagramDivBase" data-chartdimaid="1804" style="display:none;border: solid 1px black; width:100%; height:600px"></div> |
− | {{عنوان نوشتار تعریف|image=WikiMabnaa-icom.png|style=|title=تعریف}} | + | {{عنوان نوشتار تعریف|image=WikiMabnaa-icom.png|style=|title=تعریف}}'''ریسک سیستمی نقدینگی یک نوع ریسک سیستمیک است که مؤسسات مالی مختلف همزمان دچار آسیبپذیری و مشکلات مالی میشوند.'''{{عنوان|title=متون منتخب از منابع غیرفارسی|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}}<span dir="rtl" lang="en">'''English Definition 1:''' The systemic liquidity risk occurs when multiple financial institutions experience financial difficulties at the same time. This concept stresses the idea that when liquidity problems are systemic, they can have adverse consequences on the stability of the financial system and on the real economy.</span> |
− | {{عنوان|title=متون منتخب از منابع غیرفارسی|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | + | |
+ | <span dir="rtl" lang="en">'''English Definition 2:''' systemic liquidity risk is the tendency of financial institutions to collectively underprice liquidity risk in good times when funding markets are functioning well because they are convinced that the central bank will almost certainly intervene in times of stress to maintain such markets, prevent the failure of financial institutions, and thus limit the impact of liquidity shortfalls on other financial institutions and the real economy.</span> | ||
+ | |||
+ | <span dir="rtl" lang="en">'''English Definition 3:''' the buildup of vulnerabilities to systemic liquidity risk occurred through shortcomings in liquidity risk management at individual institutions, poor market practices, the complexity of the infrastructures of funding markets, and regulatory gaps</span>. | ||
# | # | ||
{{عنوان|title=ترجمه متون منتخب از منابع غیرفارسی|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | {{عنوان|title=ترجمه متون منتخب از منابع غیرفارسی|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | ||
− | # | + | #'''منبع اول:''' ریسک سیستمی نقدینگی زمانی رخ میدهد که مؤسسات مالی مختلف همزمان دچار مشکلات مالی میشوند. این مفهوم بر این موضوع تأکید دارد که مشکلات نقدینگی سیستمی بوده است و میتواند نتایج نامطلوبی بر ثبات سیستم مالی و بخش حقیقی اقتصاد بگذارد. |
− | {{عنوان|title=آدرس منابع غیرفارسی|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | + | #'''منبع دوم:''' ریسک سیستمی نقدینگی به معنای تمایل مؤسسات مالی برای ارزشگذاری ریسک نقدینگی با قیمتی کمتر، در مجموع برای دورانی با وضع اقتصادی مطلوب است و این امر زمانی اتفاق میافتد که بازارهای تأمین مالی به این دلیل خوب کار میکنند که متقاعد شوند بانک مرکزی بیتردید در زمان تنش در بازار مداخله می کند. دلیل مداخله در بازار این است که بانک مرکزی درصدد است تا این بازارها را حفظ کند، از ورشکستگی مؤسسات مالی جلوگیری کند و بنابراین اثر کمبود نقدینگی را بر سایر مؤسسات مالی و بخش واقعی اقتصاد محدود کند. |
+ | #'''منبع سوم:''' آسیبپذیری در برابر ریسک سیستمی نقدینگی، به واسطه کوتاهیها در مدیریت ریسک نقدینگی مؤسسات مالی، عملکرد ضعیف بازار، پیچیدگی زیرساخت بازارهای تأمین مالی و شکافهای مقرراتی پدید میآید. | ||
+ | {{عنوان|title=آدرس منابع غیرفارسی|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}}<span dir="rtl" lang="en">'''Reference address 1:''' European Central Bank (ECB) (2018), "Systemic liquidity concept: measurement and macro prudential instruments", Occasional Paper Series, ECB Task Force on Systemic Liquidity, No 214.</span> | ||
+ | |||
+ | <span dir="rtl" lang="en">'''Reference address 2:''' IMF (2011), “How to address the systemic part of liquidity risk“, Global Financial Stability Report April2011.</span> | ||
+ | |||
+ | <span dir="rtl" lang="en">'''Reference address 3:''' IMF (2010), "global financial stability report sovereigns, funding, and systemic liquidity".</span> | ||
# | # | ||
سطر ۱۴: | سطر ۲۳: | ||
# | # | ||
{{عنوان|title=آدرس منابع فارسی|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | {{عنوان|title=آدرس منابع فارسی|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | ||
− | {{عنوان|title=الگوی نوشتار تعریف|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | + | |
− | این متن یک نوشتار تعریف است. | + | # |
− | {{عنوان|title=رده|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | + | {{عنوان|title=الگوی نوشتار تعریف|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}}این متن یک نوشتار تعریف است.{{عنوان|title=رده|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} |
نسخهٔ کنونی تا ۲۱ اکتبر ۲۰۱۹، ساعت ۱۴:۴۷
ریسک سیستمی نقدینگی یک نوع ریسک سیستمیک است که مؤسسات مالی مختلف همزمان دچار آسیبپذیری و مشکلات مالی میشوند.
English Definition 1: The systemic liquidity risk occurs when multiple financial institutions experience financial difficulties at the same time. This concept stresses the idea that when liquidity problems are systemic, they can have adverse consequences on the stability of the financial system and on the real economy.
English Definition 2: systemic liquidity risk is the tendency of financial institutions to collectively underprice liquidity risk in good times when funding markets are functioning well because they are convinced that the central bank will almost certainly intervene in times of stress to maintain such markets, prevent the failure of financial institutions, and thus limit the impact of liquidity shortfalls on other financial institutions and the real economy.
English Definition 3: the buildup of vulnerabilities to systemic liquidity risk occurred through shortcomings in liquidity risk management at individual institutions, poor market practices, the complexity of the infrastructures of funding markets, and regulatory gaps.
- منبع اول: ریسک سیستمی نقدینگی زمانی رخ میدهد که مؤسسات مالی مختلف همزمان دچار مشکلات مالی میشوند. این مفهوم بر این موضوع تأکید دارد که مشکلات نقدینگی سیستمی بوده است و میتواند نتایج نامطلوبی بر ثبات سیستم مالی و بخش حقیقی اقتصاد بگذارد.
- منبع دوم: ریسک سیستمی نقدینگی به معنای تمایل مؤسسات مالی برای ارزشگذاری ریسک نقدینگی با قیمتی کمتر، در مجموع برای دورانی با وضع اقتصادی مطلوب است و این امر زمانی اتفاق میافتد که بازارهای تأمین مالی به این دلیل خوب کار میکنند که متقاعد شوند بانک مرکزی بیتردید در زمان تنش در بازار مداخله می کند. دلیل مداخله در بازار این است که بانک مرکزی درصدد است تا این بازارها را حفظ کند، از ورشکستگی مؤسسات مالی جلوگیری کند و بنابراین اثر کمبود نقدینگی را بر سایر مؤسسات مالی و بخش واقعی اقتصاد محدود کند.
- منبع سوم: آسیبپذیری در برابر ریسک سیستمی نقدینگی، به واسطه کوتاهیها در مدیریت ریسک نقدینگی مؤسسات مالی، عملکرد ضعیف بازار، پیچیدگی زیرساخت بازارهای تأمین مالی و شکافهای مقرراتی پدید میآید.
Reference address 1: European Central Bank (ECB) (2018), "Systemic liquidity concept: measurement and macro prudential instruments", Occasional Paper Series, ECB Task Force on Systemic Liquidity, No 214.
Reference address 2: IMF (2011), “How to address the systemic part of liquidity risk“, Global Financial Stability Report April2011.
Reference address 3: IMF (2010), "global financial stability report sovereigns, funding, and systemic liquidity".
این متن یک نوشتار تعریف است.