نوشتار تعریف:سنجش ریسک اعتباری (Credit Risk Measurement): تفاوت بین نسخه‌ها
Wikibadmin (بحث | مشارکتها) |
Zhalezarei (بحث | مشارکتها) |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ همین کاربر نمایش داده نشده است) | |||
| سطر ۱: | سطر ۱: | ||
| − | <div id="DiagramDivBase" data- | + | <div id="DiagramDivBase" data-chartdimaid="2458" style="display:none;border: solid 1px black; width:100%; height:600px"></div> |
| − | {{عنوان نوشتار تعریف|image=WikiMabnaa-icom.png|style=|title=تعریف}} | + | {{عنوان نوشتار تعریف|image=WikiMabnaa-icom.png|style=|title=تعریف}}ریسک اعتباری از طریق رتبه‌بندی اعتباری، مقدار سرمایه مقرراتی و داخلی مورد نیاز برای پوشش این ریسک و سنجه‌های اعتباری کلیدی اندازه‌گیری می‌شود. در رویکرد استاندارد، ریسک اعتباری یا از طریق وزنهای ریسکی ثابت از قبل تعیین‌شده توسط مقررات‌گذار و یا با بکارگیری رتبه‌بندی‌های بیرونی اندازه‌گیری می‌شود.{{عنوان|title=متون منتخب از منابع غیر‌فارسی|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}}'''English Definition 1'''. Credit risk is measured by credit rating, regulatory and internal capital demand and key credit metrics. The standardized approach measures credit risk either pursuant to fixed risk weights, which are predefined by the regulator, or through the application of external ratings. |
| − | {{عنوان|title=متون منتخب از منابع غیر‌فارسی|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | ||
| − | + | '''English Definition 2.''' The purpose of the credit risk measurement is the quantification of potential losses from credit operation. The amount of losses is never known with certainty therefore it is necessary to estimate it. There are two basic approaches to define credit losses and thus to quantify the credit risk; The methods based on the absolute position in Credit risk & The methods based on the expected rate of default on credit claims. | |
| − | |||
| − | + | '''English Definition 3.''' The development of credit risk measurement models has two dimensions. The first dimension is the establishment of credit risk rating models, and the second is the development of techniques for measuring potential loss on the bank's total credit exposure. | |
| − | |||
| − | + | {{عنوان|title=ترجمه متون منتخب از منابع غیر‌فارسی|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}}'''منبع اول:''' ریسک اعتباری از طریق‌رتبه بندی اعتباری، مقدار سرمایه مقرراتی و داخلی مورد نیاز برای پوشش این ریسک، و سنجه‌های اعتباری کلیدی اندازه‌گیری می‌شود. در رویکرد استاندارد، ریسک اعتباری یا از طریق وزنهای ریسکی ثابت از قبل تعیین‌شده توسط مقررات‌گذار و یا با بکارگیری رتبه‌بندی‌های بیرونی اندازه گیری می‌شود. | |
| − | {{عنوان|title=متون منتخب از منابع | ||
| − | + | '''منبع دوم:''' هدف از اندازه‌گیری ریسک اعتباری، کمی‌سازی زیان‌های بالقوه عملیات اعتباری است. میزان زیان‌ها هرگز با قطعیت مشخص نمی‌شوند و بنابراین برآورد آن ضروری به نظر می‌رسد. دو رویکرد پایه برای تعریف زیان‌های اعتباری و بنابراین کمی‌سازی ریسک اعتباری وجود دارند: روش مبتنی بر وضعیت مطلق در ریسک اعتباری و روش مبتنی بر نرخ نکول مورد انتظار در مطالبات اعتباری. | |
| − | {{عنوان|title=آدرس منابع فارسی|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | + | |
| − | {{عنوان|title=الگوی نوشتار تعریف|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | + | '''منبع سوم''': توسعه مدلهای اندازه‌گیری ریسک اعتباری دارای دو بعد می‌باشد. بعد اول، به مفهوم پایه‌گذاری مدلهای رتبه‌بندی ریسک اعتباری و بعد دوم، به مفهوم توسعه تکنیک‌های مورد نیاز برای اندازه‌گیری زیان بالقوه در خطرپذیری‌های اعتباری کل بانک است. |
| + | |||
| + | {{عنوان|title=آدرس منابع غیر‌فارسی|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}}. | ||
| + | |||
| + | '''Reference address 1'''. <nowiki>https://annualreport.deutsche-bank.com/2016/ar/risk-report/risk-and-capital-management/credit-risk-management/measuring-credit-risk.html</nowiki> | ||
| + | |||
| + | '''Reference address 2'''. Erika Spuchľáková, Katarína Valašková & Peter Adamko (2015), The Credit Risk and its Measurement, Hedging and Monitoring, Procedia Economics and Finance Volume 24, 2015, Pages 675-681 | ||
| + | |||
| + | '''Reference address 3'''. Managing Risks in Commercial and Retail Banking by AMALENDU GHOSH in <nowiki>https://www.oreilly.com</nowiki> | ||
| + | |||
| + | {{عنوان|title=متون منتخب از منابع فارسی|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}}'''تعریف فارسی ۱: ر'''یسک اعتباری ناشی از ورشکستگی و عدم توانایی مشتریان بانک در پرداخت اصل و فرع تسهیلات است. طراحی مدلی برای اندازه‌گیری و درجه‌بندی ریسک اعتباری برای نخستین بار در سال ۱۹۰۹ به‌وسیله جان موری بر روی اوراق قرضه انجام شد. امروزه در بیشتر بانک‌های معتبر جهان ریسک از یک یا چند مدل برای اندازه‌گیری ریسک اعتباری وام‌ها و سایر ابزارهای بدهی استفاده می‌شود .از جمله متداول‌ترین مدلهای مورد استفاده می‌توان به مدل تحلیل ممیزی، مدل لجستیک، مدل پروبیت، سیستم رتبه‌بندی داخلی و شبکه‌های عصبی مصنوعی را نام برد. همچنین برای رتبه‌بندی مشتریان اعتباری و اندازه‌گیری ریسک اعتباری مدلهای گوناگونی نظیر LAPP، P5، C6 نسبت‌های مالی نیز وجود دارد. {{عنوان|title=آدرس منابع فارسی|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | ||
| + | |||
| + | '''آدرس منبع فارسی ۱:''' قاسمی، احمدرضا و طاهره دنیایی هریس (۱۳۹۵)، اندازه‌گیری ریسک اعتباری مشتریان با رویکرد شبکه عصبی در یکی از بانک‌های دولتی، مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار شماره بیست و هفتم.{{عنوان|title=الگوی نوشتار تعریف|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | ||
این متن یک نوشتار تعریف است. | این متن یک نوشتار تعریف است. | ||
{{عنوان|title=رده|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | {{عنوان|title=رده|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۲ اوت ۲۰۲۰، ساعت ۱۷:۳۸
تعریف
ریسک اعتباری از طریق رتبه‌بندی اعتباری، مقدار سرمایه مقرراتی و داخلی مورد نیاز برای پوشش این ریسک و سنجه‌های اعتباری کلیدی اندازه‌گیری می‌شود. در رویکرد استاندارد، ریسک اعتباری یا از طریق وزنهای ریسکی ثابت از قبل تعیین‌شده توسط مقررات‌گذار و یا با بکارگیری رتبه‌بندی‌های بیرونی اندازه‌گیری می‌شود.
متون منتخب از منابع غیر‌فارسی
English Definition 1. Credit risk is measured by credit rating, regulatory and internal capital demand and key credit metrics. The standardized approach measures credit risk either pursuant to fixed risk weights, which are predefined by the regulator, or through the application of external ratings.
English Definition 2. The purpose of the credit risk measurement is the quantification of potential losses from credit operation. The amount of losses is never known with certainty therefore it is necessary to estimate it. There are two basic approaches to define credit losses and thus to quantify the credit risk; The methods based on the absolute position in Credit risk & The methods based on the expected rate of default on credit claims.
English Definition 3. The development of credit risk measurement models has two dimensions. The first dimension is the establishment of credit risk rating models, and the second is the development of techniques for measuring potential loss on the bank's total credit exposure.
ترجمه متون منتخب از منابع غیر‌فارسی
منبع اول: ریسک اعتباری از طریق‌رتبه بندی اعتباری، مقدار سرمایه مقرراتی و داخلی مورد نیاز برای پوشش این ریسک، و سنجه‌های اعتباری کلیدی اندازه‌گیری می‌شود. در رویکرد استاندارد، ریسک اعتباری یا از طریق وزنهای ریسکی ثابت از قبل تعیین‌شده توسط مقررات‌گذار و یا با بکارگیری رتبه‌بندی‌های بیرونی اندازه گیری می‌شود.
منبع دوم: هدف از اندازه‌گیری ریسک اعتباری، کمی‌سازی زیان‌های بالقوه عملیات اعتباری است. میزان زیان‌ها هرگز با قطعیت مشخص نمی‌شوند و بنابراین برآورد آن ضروری به نظر می‌رسد. دو رویکرد پایه برای تعریف زیان‌های اعتباری و بنابراین کمی‌سازی ریسک اعتباری وجود دارند: روش مبتنی بر وضعیت مطلق در ریسک اعتباری و روش مبتنی بر نرخ نکول مورد انتظار در مطالبات اعتباری.
منبع سوم: توسعه مدلهای اندازه‌گیری ریسک اعتباری دارای دو بعد می‌باشد. بعد اول، به مفهوم پایه‌گذاری مدلهای رتبه‌بندی ریسک اعتباری و بعد دوم، به مفهوم توسعه تکنیک‌های مورد نیاز برای اندازه‌گیری زیان بالقوه در خطرپذیری‌های اعتباری کل بانک است.
آدرس منابع غیر‌فارسی
.
Reference address 1. https://annualreport.deutsche-bank.com/2016/ar/risk-report/risk-and-capital-management/credit-risk-management/measuring-credit-risk.html
Reference address 2. Erika Spuchľáková, Katarína Valašková & Peter Adamko (2015), The Credit Risk and its Measurement, Hedging and Monitoring, Procedia Economics and Finance Volume 24, 2015, Pages 675-681
Reference address 3. Managing Risks in Commercial and Retail Banking by AMALENDU GHOSH in https://www.oreilly.com
متون منتخب از منابع فارسی
تعریف فارسی ۱: ریسک اعتباری ناشی از ورشکستگی و عدم توانایی مشتریان بانک در پرداخت اصل و فرع تسهیلات است. طراحی مدلی برای اندازه‌گیری و درجه‌بندی ریسک اعتباری برای نخستین بار در سال ۱۹۰۹ به‌وسیله جان موری بر روی اوراق قرضه انجام شد. امروزه در بیشتر بانک‌های معتبر جهان ریسک از یک یا چند مدل برای اندازه‌گیری ریسک اعتباری وام‌ها و سایر ابزارهای بدهی استفاده می‌شود .از جمله متداول‌ترین مدلهای مورد استفاده می‌توان به مدل تحلیل ممیزی، مدل لجستیک، مدل پروبیت، سیستم رتبه‌بندی داخلی و شبکه‌های عصبی مصنوعی را نام برد. همچنین برای رتبه‌بندی مشتریان اعتباری و اندازه‌گیری ریسک اعتباری مدلهای گوناگونی نظیر LAPP، P5، C6 نسبت‌های مالی نیز وجود دارد.
آدرس منابع فارسی
آدرس منبع فارسی ۱: قاسمی، احمدرضا و طاهره دنیایی هریس (۱۳۹۵)، اندازه‌گیری ریسک اعتباری مشتریان با رویکرد شبکه عصبی در یکی از بانک‌های دولتی، مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار شماره بیست و هفتم.
الگوی نوشتار تعریف
این متن یک نوشتار تعریف است.
رده