نوشتار تعریف:سنجش ریسک نقدینگی (Liquidity Risk Measurement): تفاوت بین نسخه‌ها
Wikibadmin (بحث | مشارکتها) (صفحه‌ای تازه حاوی « <div id="DiagramDivBase" data-ChartDimaId = "0" style="display:none;border: solid 1px black; width:100%; height:600px"></div> {{عنوا...» ایجاد کرد) |
Wikibadmin (بحث | مشارکتها) |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ همین کاربر نمایش داده نشده است) | |||
| سطر ۱: | سطر ۱: | ||
| − | <div id="DiagramDivBase" data- | + | <div id="DiagramDivBase" data-chartdimaid="2457" style="display:none;border: solid 1px black; width:100%; height:600px"></div> |
| − | {{عنوان نوشتار تعریف|image=WikiMabnaa-icom.png|style=|title=تعریف}} | + | {{عنوان نوشتار تعریف|image=WikiMabnaa-icom.png|style=|title=تعریف}}توانایی بکارگیری مجموعه ابزارها و روش‌هایی که برای فرآیند کمی‌سازی میزان ریسک نقدینگی مورد استفاده قرر می‌گیرند را سنجش ریسک نقدینگی می‌نامند.{{عنوان|title=متون منتخب از منابع غیر‌فارسی|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}}<span lang="en" dir="rtl">'''English Definition 1:''' Measures of Market Liquidity Risk: The most popular and crudest measure is the bid-ask spread. This is also called width. A low or narrow bid-ask spread is said to be tight and tends to reflect a more liquid market.</span> |
| − | {{عنوان|title=متون منتخب از منابع غیر‌فارسی|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | ||
| − | + | <span lang="en" dir="rtl">'''English Definition 2:''' Measuring liquidity risk can be challenging, primarily because the underlying variables that drive exposures can be dynamic and unpredictable. Liquidity risks must be measured at a granular level (that is, for individual business units, regional groups, and/or legal entities) and must be aggregated to the top level of the organization (e.g., a holding company or other parent company entity).</span> | |
| − | |||
| − | + | <span lang="en" dir="rtl">'''English Definition 3:''' The liquidity risk is defined as the risk that a security or a portfolio of securities cannot be sold or bought without causing changes in prices. The risk measures are decomposed into two terms, one measuring the risk of the future value of a given position in a security or a portfolio of securities and the other the initial cost of this position.</span>{{عنوان|title=ترجمه متون منتخب از منابع غیر‌فارسی|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}}'''منبع اول:''' سنجش ریسک نقدینگی بازار: حاشیه سفارش و تقاضا برای خرید به عنوان یکی از مشهورترین سنجه‌ها به حساب می آید که با عنوان پهنا نام گذاری می شود. گفته می شود که حاشیه مذکور سفت و سخت بوده و بیان گر یک بازار نقد تر می باشد. | |
| − | {{عنوان|title= | ||
| − | + | '''منبع دوم:''' اندازه گیری ریسک نقدینگی می تواند چالش بر انگیز باشد زیرا متغیرهای اصلی شکل دهنده این خطرپذیری می توانند پویا و غیرقابل پیش بینی باشند. ریسک نقدینگی باید در سطوح ریز و جزئی (برای هر یک از واحدهای تجاری ، گروه های منطقه ای، و اشخاص حقوقی) اندازه گیری شود و در نهایت باید در بالاترین سطح سازمان (به عنوان مثال شرکت هلدینگ، یا شرکت مادر) تجمیع شود. | |
| − | |||
| − | + | '''منبع سوم:''' ریسک نقدینگی به عنوان ریسکی تلقی می شود که اوراق بهادار یا پورتفوی اوراق بهادار بدون ایجاد تغییراتی در قیمت ها امکان خرید و فروش پیدا نمی کند. این سنجه های ریسک به دو جزء قابل تجزیه می باشند: یک جز مربوط به اندازه گیری ریسک ارزش آتی وضعیت فرضی اوراق بهادار یا پورتفویی از اوراق بهادار است و دیگری مربوط به هزینه اولیه این وضعیت می شود.{{عنوان|title=آدرس منابع غیر‌فارسی|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}}<span lang="en" dir="rtl">'''Reference Address 1:''' https://www.investopedia.com/articles/trading/11/understanding-liquidity-risk.asp</span> | |
| − | {{عنوان|title=آدرس منابع فارسی|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | + | |
| − | {{عنوان|title=الگوی نوشتار تعریف|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | + | <span lang="en" dir="rtl">'''Reference Address 2:''' Banks E. (2014) Measuring Liquidity Risk. In: Liquidity Risk. Global Financial Markets Series. Palgrave Macmillan, London.</span> |
| + | |||
| + | <span lang="en" dir="rtl">'''Reference Address 3:''' Erindi Allaj (2017), Risk measuring under liquidity risk, in <nowiki>https://www.tandfonline.com/action/showCitFormats?doi=10.1080%2F1350486X.2017.1374871</nowiki></span> {{عنوان|title=متون منتخب از منابع فارسی|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}}'''تعریف فارسی اول:''' گروه مشاوران مدیریت نقشه راه جامع (1392)، تعریف و نحوه محاسبه ریسک‌های بانکی.{{عنوان|title=آدرس منابع فارسی|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}}'''آدرس منبع فارسی اول:''' رستمیان، فروغ و فاطمه حاجی بابایی (1388)،اندازه‌گیری ریسک نقدینگی بانک با استفاده از مدل ارزش در معرض خطر (مطالعه موردی: بانک سامان)، فصلنامه پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، دوره 1، شماره 3. {{عنوان|title=الگوی نوشتار تعریف|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | ||
این متن یک نوشتار تعریف است. | این متن یک نوشتار تعریف است. | ||
{{عنوان|title=رده|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | {{عنوان|title=رده|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۷ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۲:۱۷
تعریف
توانایی بکارگیری مجموعه ابزارها و روش‌هایی که برای فرآیند کمی‌سازی میزان ریسک نقدینگی مورد استفاده قرر می‌گیرند را سنجش ریسک نقدینگی می‌نامند.
متون منتخب از منابع غیر‌فارسی
English Definition 1: Measures of Market Liquidity Risk: The most popular and crudest measure is the bid-ask spread. This is also called width. A low or narrow bid-ask spread is said to be tight and tends to reflect a more liquid market.
English Definition 2: Measuring liquidity risk can be challenging, primarily because the underlying variables that drive exposures can be dynamic and unpredictable. Liquidity risks must be measured at a granular level (that is, for individual business units, regional groups, and/or legal entities) and must be aggregated to the top level of the organization (e.g., a holding company or other parent company entity).
English Definition 3: The liquidity risk is defined as the risk that a security or a portfolio of securities cannot be sold or bought without causing changes in prices. The risk measures are decomposed into two terms, one measuring the risk of the future value of a given position in a security or a portfolio of securities and the other the initial cost of this position.
ترجمه متون منتخب از منابع غیر‌فارسی
منبع اول: سنجش ریسک نقدینگی بازار: حاشیه سفارش و تقاضا برای خرید به عنوان یکی از مشهورترین سنجه‌ها به حساب می آید که با عنوان پهنا نام گذاری می شود. گفته می شود که حاشیه مذکور سفت و سخت بوده و بیان گر یک بازار نقد تر می باشد.
منبع دوم: اندازه گیری ریسک نقدینگی می تواند چالش بر انگیز باشد زیرا متغیرهای اصلی شکل دهنده این خطرپذیری می توانند پویا و غیرقابل پیش بینی باشند. ریسک نقدینگی باید در سطوح ریز و جزئی (برای هر یک از واحدهای تجاری ، گروه های منطقه ای، و اشخاص حقوقی) اندازه گیری شود و در نهایت باید در بالاترین سطح سازمان (به عنوان مثال شرکت هلدینگ، یا شرکت مادر) تجمیع شود.
منبع سوم: ریسک نقدینگی به عنوان ریسکی تلقی می شود که اوراق بهادار یا پورتفوی اوراق بهادار بدون ایجاد تغییراتی در قیمت ها امکان خرید و فروش پیدا نمی کند. این سنجه های ریسک به دو جزء قابل تجزیه می باشند: یک جز مربوط به اندازه گیری ریسک ارزش آتی وضعیت فرضی اوراق بهادار یا پورتفویی از اوراق بهادار است و دیگری مربوط به هزینه اولیه این وضعیت می شود.
آدرس منابع غیر‌فارسی
Reference Address 1: https://www.investopedia.com/articles/trading/11/understanding-liquidity-risk.asp
Reference Address 2: Banks E. (2014) Measuring Liquidity Risk. In: Liquidity Risk. Global Financial Markets Series. Palgrave Macmillan, London.
Reference Address 3: Erindi Allaj (2017), Risk measuring under liquidity risk, in https://www.tandfonline.com/action/showCitFormats?doi=10.1080%2F1350486X.2017.1374871
متون منتخب از منابع فارسی
تعریف فارسی اول: گروه مشاوران مدیریت نقشه راه جامع (1392)، تعریف و نحوه محاسبه ریسک‌های بانکی.
آدرس منابع فارسی
آدرس منبع فارسی اول: رستمیان، فروغ و فاطمه حاجی بابایی (1388)،اندازه‌گیری ریسک نقدینگی بانک با استفاده از مدل ارزش در معرض خطر (مطالعه موردی: بانک سامان)، فصلنامه پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، دوره 1، شماره 3.
الگوی نوشتار تعریف
این متن یک نوشتار تعریف است.
رده