بودجه ریسک (Risk Budget)
تعریف
بودجه ریسک که در چارچوب اشتهای ریسک جای می‌گیرد بالاترین سطح ریسکی است که براساس نوسانات و همبستگی همه دارایی‌های در اختیار تهیه می‌شود.
متون منتخب از منابع غیر‌فارسی
English Definition 1: The budget consists of setting a maximum level of risk when creating a portfolio of several assets:
1.Firstly, it is a way of pre-defining the range of fluctuations in the portfolio by carrying out an initial assessment based on an historical analysis (ex-post volatility) or an analysis of market expectations (ex-ante volatility or implied volatility).
2.This framework shapes the process of selecting assets with a view to monitoring regularly that the budget is respected.
3.Moreover, it facilitates the task of reducing the portfolio’s overall risk by selecting assets that have different levels of risk or are negatively correlated.
English Definition 2: In the area of wealth management, the risk budget is the limit set for the fluctuations in assets of a different nature (e.g. equities, bonds, gold).
ترجمه متون منتخب از منابع غیر‌فارسی
- منبع اول: بودجه ریسک شامل بالاترین سطح از ریسک است که پورتفویی با دارایی‌های متعدد و متنوع با ویژگی‌های ذیل ایجاد می‌کند: -اول آن‌که روشی برای ارائه تعریف مقدماتی از دامنه نوساناتی است که در پورتفوی دارایی از طریق انجام ارزیابی‌های اولیه بر مبنای تحلیل تاریخی (نوسان گذشته‌نگر) یا تحلیل انتظارات بازار (نوسان آینده‌نگر) ارائه می‌کند. - این چارچوب، فرآیند انتخاب دارایی‌ها را با در نظر گرفتن پایش منظم و مستمر در ارتباط با بودجه شکل می‌دهد. -علاوه براین، وظیفه کاهش ریسک کلی پورتفوی دارایی‌ها را با انتخاب دارایی‌هایی با سطح ریسک مختلف یا با همبستگی منفی تسهیل می‌کند.
- منبع دوم: در حوزه مدیریت ثروت، بودجه ریسک به معنای سقف تعیین‌شده برای نوسانات در دارایی‌های با ماهیت متفاوت (نظیر سهام، اوراق قرضه، طلا) است .
آدرس منابع غیر‌فارسی
Reference Address 1: https://wealthmanagement.bnpparibas/en/expert-voices/did-you-say-risk-budget.html
متون منتخب از منابع فارسی
آدرس منابع فارسی
الگوی نوشتار تعریف
این متن یک نوشتار تعریف است.
رده