سنجش (ارزیابی) ریسک (Risk Measurement (Assessment))
مفهوم: ارزیابی ریسک
والد: مدیریت ریسک غیرمتمرکز
بعد: مراحل
فرزند:
لید
ارزیابی ریسک، فرآیند سیستماتیک برای درک ماهیت ریسک و سنجش ریسک با دانش موجود است. مدیریتشناسایی ریسک، فرآیند تشخیص و توصیف ریسک‌ها است; تجزیه و تحلیل ریسک، فرآیندی برای درک ماهیت ریسک و تعیین سطح آن است; و ارزیابی ریسک، فرایند مقایسه نتایج تحلیل ریسک با معیارهای آن، برای تعیین قابل قبول یا قابل تحمل بودن ریسک و بزرگی آن است. ارزیابی ریسک به عنوان یک فرآیند سیستماتیک برای درک ماهیت ریسک با دانش موجود است. ارزیابی ریسک به عنوان یک فرآیند سیستماتیک مبتنی بر شواهد برای توصیف (کیفی یا کمی) ماهیت، احتمال و بزرگی ریسک مرتبط با برخی از مواد، موقعیت، فعالیت یا رویدادی است که شامل درنظر گرفتن عدم قطعیت‌های مربوطه است. ارزیابی ریسک را می‌توان به چهار مرحله عمده تقسیم کرد که عبارتند از: شناسایی ریسک، ارزیابی واکنش‌ها، ارزیابی قرار گرفتن در معرض خطر و توصیف مشخصه‌های ریسک.
تعریف به حد
سنجش یا ارزیابی ریسک یک مرحله از مدیریت ریسکِ غیر متمرکز است. مراحل دیگر شناسایی ریسک، کنترل ریسک و کاهش ریسک هستند. ارزیابی ریسک، فرایند مقایسه نتایج تحلیل ریسک با معیارهای آن، برای تعیین قابل قبول یا قابل تحمل بودن ریسک و بزرگی آن است. ارزیابی ریسک به عنوان یک فرآیند سیستماتیک برای درک ماهیت ریسک با دانش موجود است.
وجوه افتراق یا شقوق مختلف
مدیریت ریسکِ غیر متمرکز دارای ۴ مرحله است که عبارتند از شناسایی ریسک، ارزیابی یا سنجش ریسک، کنترل ریسک و کاهش ریسک. ارزیابی یا سنجش ریسک انواع مختلفی دارد که عبارتند از سنجش ریسک اعتباری، سنجش ریسک نقدینگی، سنجش ریسک بازار، سنجش ریسک نرخ سود و ریسک مدل. کلیات ارزیابی ریسک در به‌روش‌های مختلف، متفاوت است. هشت وظیفه ارزیابی ریسک عبارتند از: درک مسائل، شناسایی منبع ریسک، ارزیابی پیامد، ارزیابی احتمال، شاخصسازی ریسک، ارزیابی اثربخشی گزینه‌های کاهش ریسک (RMO)، عدم اطمینان از ارتباط و مستندسازی فرآیند.
فهرست مطالب
محتویات
تعریف
به زبان ساده، ارزیابی ریسک، تخمین ریسک‌های مرتبط با مخاطرات مختلف، فرصت‌های سودآوری یا انتخابهای مدیریت ریسک است. بسیاری از تعاریف مربوط به ارزیابی ریسک، مراحلی را که شامل فرآیند ارزیابی آن است، به عنوان ارزیابی ریسک بیان می‌کنند. تعریف خاصی برای اینکه بتواند به‌صورت کاربردی ارزیابی ریسک را توصیف کند، وجود ندارد. با این وجود، در نظر گرفتن چند تعریف رسمی می‌تواند مفید باشد.
یک تعریف پایه (مبنایی) در کتاب ارزیابی ریسک در دولت فدرال: مدیریت فرآیند (NRC, 1983, p.9) یافت می‌شود. این کتاب، که به واسطه پوشش موضوعی آن به عنوان "کتاب سرخ" معروف است، اولین تلاش رسمی برای ارائه توضیح در مورد روند ارزیابی ریسک است. ریسک‌های اولیه از زمانی مورد بررسی قرار گرفتند که ریسک‌های شیمیایی در حوزه انسانی مطرح شدند.
طبق تعریف ابتدایی ارزیابی ریسک، ارزیابی ریسک را می‌توان به چهار مرحله عمده تقسیم کرد: شناسایی ریسک، ارزیابی واکنش‌ها، ارزیابی قرار گرفتن در معرض خطر و توصیف مشخصه‌های ریسک.
مراحلی که توسط اداره تحقیقات ملی(NRC) بیان شده است به شرح زیر است:
شناسایی ریسک: تعیین اینکه آیا یک ماده شیمیایی خاص با عوارض خاص سلامتی مرتبط است یا نیست.
ارزیابی دوز- واکنش: تعیین رابطه بین میزان قرار گرفتن در معرض خطر و احتمال بروز اثر بر سلامتی مورد نظر.
ارزیابی قرار گرفتن در معرض ریسک: تعیین میزان در معرض خطر قرار گرفتن انسان قبل یا بعد از استفاده از کنترل‌های نظارتی.
مشخصه‌های ریسک: توصیف ماهیت و غالباً میزان ریسک انسانی مشتمل بر نااطمینانی همراه.
عناصر ارزیابی ریسک
ISO 31000: 2009 مدیریت ریسک - اصول و رهنمودها (ISO، 2009)، ارزیابی ریسک را فرایند کلی شناسایی ریسک، تجزیه و تحلیل ریسک و ارزیابی ریسک تعریف میکند. شناسایی فرآیند ریسک، تشخیص و توصیف ریسک‌ها است. تجزیه و تحلیل ریسک، فرآیندی برای درک ماهیت ریسک و تعیین سطح آن است. -. ارزیابی ریسک، فرایند مقایسه نتایج تحلیل ریسک با معیارهای آن، برای تعیین قابل قبول یا قابل تحمل بودن ریسک و بزرگی است. انجمن تجزیه و تحلیل ریسک، ارزیابی ریسک را به عنوان یک فرآیند سیستماتیک برای درک ماهیت ریسک، بیان کرده و ارزیابی ریسک با دانش موجود تعریف میکند. در این کتاب، ارزیابی ریسک به عنوان یک فرآیند سیستماتیک مبتنی بر شواهد برای توصیف (کیفی یا کمی) ماهیت، احتمال و بزرگی ریسک مرتبط با برخی از مواد، موقعیت، فعالیت یا رویدادی تعریف شده است که شامل در نظر گرفتن عدم قطعیت‌های مربوطه است. ارزیابی عمومی شامل 4 مرحله زیر است:
به دنبال مخاطره یا فرصت باشید: مخاطراتی را که می‌توانند دلیل زیان یا فرصت‌های سود که نااطمینان هستند، شناسایی کنید.
ارزیابی پیامد: تصمیم بگیرید که چه کسی یا چه چیزی ممکن است به شما آسیب برساند یا به نفع شما باشد و از چه راه‌هایی استفاده میکند. داده‌های مربوطه را جمع آوری و تجزیه و تحلیل کنید. عواقب و عدم اطمینان آنها را از لحاظ کیفی یا کمی مشخص کنید.
ارزیابی احتمال: احتمال زیان‌های مختلف و نتایج مرتبط با آن را ارزیابی کنید. احتمال‌ها و عدم قطعیت‌های آنها را از لحاظ کیفی یا کمی مشخص کنید.
مشخصه‌های ریسک: احتمال وقوع، شدت عواقب منفی و بزرگی سودهای احتمالی از جمله عدم اطمینان ناشی از مخاطرات و فرصت‌های شناسایی شده را براساس شواهد در مراحل قبل تخمین بزنید. ریسک‌های کمی و کیفی را با توجه به تناسب ریسک‌های اولیه و بعدی و همچنین کاهش ریسک مربوط به آنها مشخص کنید.
فعالیت‌های ارزیابی ریسک
تنوع زیاد مدل‌ها، روش‌ها و برنامه‌های ارزیابی ریسک، صحبت کردن در مورد ارزیابی ریسک را به شکلی که همه با آن موافق باشند، دشوار میکند. در یک مورد ارزیابی ریسک، تجزیه و تحلیل ریسک، با تجزیه آن به هشت وظیفه ارزیابی ریسک عمومی توصیف می‌شود که به نظر می‌رسد کلیات ارزیابی ریسک در به‌روش‌های مختلف، متفاوت است. هشت وظیفه ارزیابی ریسک عبارتند از: درک مسائل، شناسایی منبع ریسک، ارزیابی پیامد، ارزیابی احتمال، شاخصسازی ریسک، ارزیابی اثربخشی گزینه‌های کاهش ریسک (RMO)، عدم اطمینان از ارتباط و مستندسازی فرآیند.
روش‌های ارزیابی ریسک
هر روش سیستماتیک خود اظهاری که به عنوان بخشی از ارزیابی ریسک انجام می‌شود، یک روش ارزیابی ریسک است (Covello and Merkhofer، 1993). این روش‌ها به روش‌های کمی و کیفی تقسیم می‌شوند. در برخی از قسمت‌ها عدم تصریح وجود دارد و بر اساس سایر قسمت‌ها بیان می شود که ارزیابی کیفی ریسک برای ارزیابی ریسک معتبر نیست. می‌توان گفت هرگاه داده کافی برای پشتیبانی از ریسک وجود داشته باشد، ارزیابی کمی از ریسک انجام پذیر است. همچنین می‌توان گفت ارزیابی کیفی ریسک یک شکل معتبر و ارزشمند ارزیابی ریسک است. ارزیابی‌های کمی از عبارات عددی برای توصیف ریسک‌ها استفاده می‌کنند، اما ارزیابی‌های کیفی اینگونه نیستند.
ارزیابی کیفی ریسک
یک نیاز اساسی ،مدیریت ریسک بین‌المللی است که انجام آن بهتر از گذشته است. ارزیابی کمی ریسک همیشه ممکن یا ضروری نیست، بنابراین ارزیابی کیفی ریسک اغلب گزینه‌ای مناسب و ارزشمند است. ارزیابی کیفی ریسک بیشتر برای موارد زیر مناسب است:
• امور غیر قابل کنترل
• هنگامی که ثبات و شفافیت در مقابله با ریسک مورد نظر باشد
• وقتی تئوری، داده، زمان یا تخصص محدود هستند
• هنگام برخورد با مشکلات کاملاً تعریف شده که ارزیابی ریسک کمی غیر عملی است
یک فرایند ارزیابی ریسک کیفی، شواهدی را برای حمایت از برآورد غیر عددی و توصیف ریسک، گردآوری و ترکیب میکند. داده‌ها و تجزیه و تحلیل‌های عددی ممکن است بخشی از ورودی برای ارزیابی کیفی ریسک باشد، اما آنها بخشی از نتیجه شاخصسازی ریسک نیستند. ارزیابی کیفی، اطلاعات ریسک را دسته‌بندی میکند. ارزیابی کیفی یک روش، سازمان یافته، تکرار پذیر و قابل انعطاف است که مبتنی بر علم و شواهد بوده و توضیحات مداوم از ریسک را ایجاد میکند که به راحتی برای دیگران قابل توضیح است. ارزش ارزیابی کیفی از توانایی آن در حمایت از تصمیم‌گیری در مورد مدیریت ریسک ناشی می‌شود. اگر بتوانید به سؤالات مدیر ریسک پاسخ کافی بدهید و ریسک را به صورت تشریحی یا به صورت دسته‌بندی توصیف کنید، ارزیابی کیفی کافی است. عدم اطمینان در ارزیابی‌های کیفی عموماً از طریق روایت‌های توصیفی مورد بررسی قرار می‌گیرد. چندین روش خاص ارزیابی ریسک کیفی ارائه می‌شود.
ارزیابی کمی ریسک
ارزیابی کمی ریسک، توصیف عددی ریسک در شاخصسازی ریسک است. اندازه‌گیری عددی ریسک عموماً بیشتر از برآوردهای کیفی، حاوی اطلاعات مفید هستند. هنگامی که داده‌ها و منابع کافی هستند، ارزیابی کمی ترجیح داده می‌شود، به غیر از مواردی که به سؤالات مدیر ریسک می‌توان به صورت مشروح یا دسته‌بندی شده پاسخ داد. ارزیابی‌های کمی می‌توانند قطعی یا احتمالی باشند. ارزیابی‌های قطعی تخمین‌های قطعی از ریسک را ایجاد میکند. ارزیابی‌های احتمالی برای تخمین ریسک‌ها به توزیع احتمال و اظهار احتمال متکی هستند. انتخاب بستگی به سؤالات مدیر ریسک، داده‌های موجود، ماهیت عدم قطعیت، مهارت ارزیاب‌ها، اثربخشی خروجی‌ها در اطلاع رسانی و پشتیبانی از تصمیم گیرندگان و تعداد و استحکام فرضیات ارائه شده در ارزیابی دارد.
به طور کلی، خصوصیات ریسک کمی به سؤالات مربوط به مدیریت ریسک در سطح دقیق‌تر و تفکیک‌پذیری نسبت به ارزیابی کیفی ریسک می‌پردازند. این جزئیات بیشتر معمولاً یک درمان پیچیده‌تر از عدم قطعیت در توصیف ریسک را از ارزیابی کیفی نشان می‌دهد.
اندازه گیری ریسک به عنوان نگاشت مجموعه متغیرهای تصادفی به اعداد واقعی تعریف می‌شود. این مجموعه متغیرهای تصادفی بیانگر بازده پورتفولیو است. نماد مشترک برای اندازه‌گیری ریسک مربوط به متغیر تصادفی X عبارت است ازρ_((X)). اندازه‌گیری ریسک باید ویژگی‌های خاص داشته باشد.
نرمال باشد
معکوس‌پذیر باشد
یکنواخت باشد
جستارهای وابسته
پانویس/ پاورقی
منابع
- Artzner, Philippe; Delbaen, Freddy; Eber, Jean-Marc; Heath, David (1999). "Coherent Measures of Risk" (PDF). Mathematical Finance. 9 (3): 203–228. doi:10.1111/1467-9965.00068. Retrieved February 3, 2011.
- Covello, V.T., and M.W. Merkhofer. 1993. Risk Assessment Methods: Approaches for Assessing Health and Environmental Risks. New York: Plenum Press.
- Covello, V.T., and J. Mumpower. 1985. Risk analysis and risk management: An historical perspective. Risk Analysis 5 (2): 103–119.
- Cox, L.A., Jr. 2002. Risk Analysis Foundations, Models, and Methods. Boston: Kluwer Academic.
- Environmental Protection Agency (EPA). 1998. Guidelines for ecological risk assessment. EPA/630/R-95/002F. Federal Register 63 (93): 26846–26924.
- National Research Council (NRC). 1983. Committee on the Institutional Means for Assessment of Risks to Public Health. Risk Assessment in the Federal Government: Managing the Process. Washington, DC: National Academies Press.
- National Research Council (NRC). 1994. Committee on Risk Assessment of Hazardous Air Pollutants. Science and Judgment in Risk Assessment. Washington DC: National Academies Press.
پیوند به بیرون
الگوهای ناوبری
رده