ریسک سبد اعتباری (Portfolio Credit Risk)

تعریف

ریسک سبد اعتباری به ریسک اعتباری اتلاق می شود که از تسهیلات و مواجهه اعتباری دیگر در اقلام تسهیلات صورت های مالی بانک ها به جای مواجهه با محصولات یا مواجهه با سایر مشتقات فرابورسی نشات می گیرد. ریسک سبد اعتباری شامل احتمال نکول، زیان مبتنی بر نکول و توزیع احتمال نکول های مشترک است. عامل مهم در قیمت گذاری ریسک سبد اعتباری، سطح ریسک نکول نهادهای اصلی است که توسط احتمالات نکول منحصربفرد پوشش داده می شود.

متون منتخب از منابع غیر‌فارسی

English Definition 1: Portfolio credit risk refers to the credit risk arising from loans and other credit exposures included in the loan items of banks’ financial statements, instead of exposures from structured products or from other over-the-counter (OTC) derivatives exposures.

English Definition 2:Portfolio credit risk has three key components: probability of default (PD), loss given default (LGD) and the probability distribution of joint defaults. An important factor in the pricing of portfolio credit risk is the level of default risk of the constituent entities, as captured by individual PDs.

English Definition 3: Financial institutions are increasingly measuring and managing the risk from credit exposures at the portfolio level, in addition to the transaction level.

ترجمه متون منتخب از منابع غیر‌فارسی

منبع اول: ریسک سبد اعتباری به ریسک اعتباری اتلاق می شود که از تسهیلات و مواجهه اعتباری دیگر در اقلام تسهیلات صورت های مالی بانک ها به جای مواجهه با محصولات یا مواجهه با سایر مشتقات فرابورسی نشات می گیرد.

منبع دوم: ریسک سبد اعتباری سه جزء کلیدی و مهم دارد:احتمال نکول، زیان مبتنی بر نکول و توزیع احتمال نکول های مشترک. عامل مهم در قیمت گذاری ریسک سبد اعتباری، سطح ریسک نکول نهادهای اصلی است که توسط احتمالات نکول منحصربفرد پوشش داده می شود.

منبع سوم: موسسات مالی ریسک را به طور فزآینده از مواجهه اعتباری در سطح سبد علاوه بر سطح انتفال، اندازه گیری و مدیریت می کنند.

آدرس منابع غیر‌فارسی

Reference Address 1: https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/fsr/art/ecb.fsrart200706_03.en.pdf

Reference Address 2: https://www.bis.org/publ/work214.pdf

Reference Address 3: https://www.newyorkfed.org/medialibrary/media/research/epr/98v04n3/9810wils.pdf

متون منتخب از منابع فارسی

تعریف فارسی اول: احتمال ضرر خیلی زیاد برای یک سبد اعتباری در یک افق زمانی ثابت که میزان ضرر این سبد در بدترین حالت ممکن، نکول همه مشتریان است. از اساسی‌ترین مسائل مرتبط با ریسک اعتباری به دست آوردن توزیع ضرر ناشی از نکول وام‌گیرنده‌ها در سبد اعتباری است.

آدرس منابع فارسی

آدرس منبع فارسی اول: حدادی، محمدرضا، رضا معبودی و سعیده فلاحیان (1398)، تخمین احتمال زیان سبد اعتباری با روش مجانبی دقیق با استفاده از مدل متغیرهای پنهان، فصلنامه مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، شماره 39.

الگوی نوشتار تعریف

این متن یک نوشتار تعریف است.

رده