سنجش ریسک نرخ سود (Interest rate Risk Measurement)
تعریف
سیستم‌های سنجش ریسک نرخ بهره باید تمامی عوامل کلیدی این ریسک در دارایی‌ها، بدهی‌ها و اقلام زیرخط ترازنامه بانک‌ها را ارزیابی کنند و دارای فروض و پارامترهای مستند باشند. روش‌های اندازه گیری این ریسک عبارتند از: تحلیل شکاف (اندازه‌گیری اثر قیمت‌گذاری مجدد بر عایدی)، مدل شبیه‌سازی درآمد (اندازه گیری ریسک کوتاه مدت و چشم‌انداز عایدی) و مدل ارزش اقتصادی خالص (سنجش ریسک بلندمدت و چشم‌انداز ارزش).
متون منتخب از منابع غیر‌فارسی
English Definition 1. There are two ways to measure the interest rate risk: 1) Full Valuation Approach, and 2) Duration/Convexity approach. The full valuation approach is the simplest yet comprehensive way to measure interest rate risk in a bond. The full valuation approach is also very time consuming. Rather than having to revalue an entire portfolio, managers will prefer a simpler approach which could quickly give them an idea of how bond prices will change with changes in interest rates.
English Definition 2. In Interest rate risk measurement, Measurement systems: should assess all material interest rate risk associated with a bank's assets, liabilities, and OBS positions; should utilize generally accepted financial concepts and risk measurement techniques; and have well documented assumptions and parameters.
English Definition 3. In Interest rate risk measurement, Risk Measurement Methods: Gap Analysis (Measures the impact of repricing risk on earnings), Income Simulation Model (Measurement of short-term risk & Earnings Perspective) & Net Economic Value Model (Measurement of long-term risk & Value Perspective).
ترجمه متون منتخب از منابع غیر‌فارسی
منبع اول: دو روش برای سنجش ریسک نرخ بهره وجود دارد:۱-رویکرد ارزشگذاری کامل و ۲- رویکرد دیرش/تحدب. رویکرد اول روش ساده‌ترین و در حال حاضر جامع‌‌ترین روش سنجش ریسک نرخ بهره در یک اوراق قرضه، و در عین حال زمان بر نیز است. مدیران به جای ارزشگذاری مجدد کل پورتفوی، رویکرد ساده‌تر را بیشتر ترجیح می‌دهند چون با سریع‌تر به آن‌ها ایده‌هایی درخصوص نحوه تغییر قیمت اوراق قرضه به واسطه تغییر در نرخ بهره ارائه می‌کند.
منبع دوم: سیستم‌های سنجش به ویژه در سنجش ریسک نرخ بهره باید تمامی عوامل کلیدی ریسک نرخ بهره مرتبط با دارایی‌ها، بدهی‌ها و وضعیت اقلام زیرخط ترازنامه بانک‌ها را ارزیابی کنند و به طور کلی باید از مفاهیم پذیرفته شده مالی و تکنیک‌های سنجش ریسک استفاده کنند و دارای فروض و پارامترهای مستند باشند.
منبع سوم: روش‌های اندازه‌گیری ریسک نرخ بهره عبارتند از: تحلیل شکاف (اندازه گیری اثر قیمت‌گذاری مجدد بر عایدی)، مدل شبیه‌سازی درآمد (اندازه گیری ریسک کوتاه‌مدت و چشم‌انداز عایدی) و مدل ارزش اقتصادی خالص (سنجش ریسک بلندمدت و چشم‌انداز ارزش).
آدرس منابع غیر‌فارسی
English Definition 1. There are two ways to measure the interest rate risk: 1) Full Valuation Approach, and 2) Duration/Convexity approach. The fu
Reference address 2. https://www.bis.org/publ/bcbs28a.pdf
Reference address 3. https://www.vfccu.org/assets/boardtraining/MonitoringInterestRateRisk.pdf
متون منتخب از منابع فارسی
آدرس منابع فارسی
الگوی نوشتار تعریف
این متن یک نوشتار تعریف است.
رده
ریسک نرخ بهره، ترازنامه بانک‌ها، تحلیل شکاف، مدل شبیه‌سازی درآمد، مدل ارزش اقتصادی خالص.