سیستم رتبه‌بندی اعتباری (Credit scoring system)

تعریف

رتبه‌بندی اعتباری یک تجزیه و تحلیل آماری است که توسط وام‌دهندگان و موسسات مالی انجام می‌شود تا میزان اعتبار یک شخص یا یک کسب و کار را تعیین کند. امتیازدهی اعتباری توسط این نهادها برای تصمیم‌گیری در مورد تمدید یا رد اعتبار متقاضیان مورد استفاده قرار می‌گیرد. رتبه اعتباری می‌تواند بر بسیاری از معاملات افراد از جمله وام مسکن، وام خودرو، کارت اعتباری و وام شخصی تأثیر بگذارد.

متون منتخب از منابع غیر‌فارسی

1. Credit scoring systems can be found in virtually all types of credit analysis, from consumer credit to commercial loans. The idea is essentially the same: Pre-identify certain key factors that determine the probability of default (as opposed to repayment), and combine or weight them into a quantitative score. In some cases, the score can be literally interpreted as a probability of default; in others, the score can be used as a classification system: it places a potential borrower into either a good or a bad group, based on a score and a cut-off point.
2. There are four methodological forms of multivariate credit-scoring models: (1) the linear probability model, (2) the logit model, (3) the probit model, and (4) the discriminant analysis model. Mester (1997) documents the widespread use of credit-scoring models: 97 percent of banks use credit scoring to approve credit card applications, whereas 70 percent of the banks use credit scoring in their small business lending. Because this book is concerned with newer models of credit risk measurement, one simple example of this type of model will suffice to exhibit some of the issue supposedly addressed by many of the newer models.

ترجمه متون منتخب از منابع غیر‌فارسی

1. سیستم‌های رتبه‌بندی اعتباری به طور مجازی می‌تواند در قالب انواع تحلیل‌های اعتباری از اعتبار مصرف کننده تا تسهیلات بازرگانی یافت شود. ایده مذکور اساساً مشابه است: عوامل اصلی را باید از قبل شناسایی نمود و احتمال نکول (در مقابل بازپرداخت) را تعیین کرد و آن ها را درقالب امتیاز کمّی، ترکیب یا موزون نمود. در برخی موارد، امتیاز به طور رسمی به عنوان احتمال نکول تفسیر می‌شود و در سایر موارد، امتیاز مذکور به عنوان سیستم طبقه‌بندی مورد استفاده قرار می‌گیرد: با این امتیاز قرض‌گیرنده بالقوه به دو گروه خوب یا بد و مبتنی بر امتیاز تقسیم می‌شوند.
2. چهار شکل روش‌شناسی مدل‌های رتبه‌بندی اعتباری چندمتغیره وجود دارند: (1) مدل احتمال خطی، (2) مدل لاجیت (3) مدل پروبیت و (4) مدل تحلیل افتراقی. مستر (1997) کاربرد گسترده مدل‌های رتبه بندی اعتباری را مستند نمود: 97 درصد بانک‌ها از رتبه‌بندی اعتباری برای تأیید کاربردهای کارت اعتباری استفاده می‌کنند در حالی که 70 درصد بانک‌ها ار رتبه‌بندی اعتباری در وام‌دهی به کسب و کارهای کوچک استفاده می‌کنند. به دلیل آن که این کتاب در ارتباط با مدل‌های جدیدتر اندازه‌گیری ریسک اعتباری است، یک نمونه ساده از این نوع مدل کافی خواهد بود تا مواردی را نشان دهد که توسط بسیاری از مدل‌های جدیدتر قابل نمایش هستند.

آدرس منابع غیر‌فارسی

متون منتخب از منابع فارسی

1. Saunders, Anthony, and Linda Allen. Credit risk measurement: new approaches to value at risk and other paradigms. Vol. 154. John Wiley & Sons, 2002.
2. Siddiqi, Naeem. Credit risk scorecards: developing and implementing intelligent credit scoring. Vol. 3. John Wiley & Sons, 2012.

آدرس منابع فارسی

الگوی نوشتار تعریف

این متن یک نوشتار تعریف است.

رده