تحلیل سناریو و آزمون تنش (Scenario analysis and Stress Testing)
تعریف
تحلیل سناریو در تحلیل ریسک به مفهوم فرآیند در نظرگرفتن نتایج متفاوت و ممکن هر نوع تصمیم خاص بوده و فرآیندی است که معمولاً در قالب یک برنامه کامپیوتری، واکنش مؤسسه نسبت به موقعیت‌های متفاوت را ارزیابی می‌کند. سنجه‌های آزمون تنش به طور خاص برای بررسی این موضوع تدوین می‌شوند که آیا مؤسسه دارای سرمایه و یا دارایی کافی در پاسخ مؤثر به سناریوهای متنوع و نامساعد طراحی شده توسط برنامه کامپیوتری است یا خیر.
متون منتخب از منابع غیر‌فارسی
English Definition 1. Scenario analysis is the process of estimating the expected value of a portfolio after a given period of time, assuming specific
changes in the values of the portfolio's securities or key factors take place, such as a change in the interest rate. Stress testing is a computer simulation technique used to test the resilience of institutions and investment portfolios against possible future financial situations.
English Definition 2. Scenario analysis: To decide in what ways an ARM payment and the interest rate will adjust or change as a result of market interest rate changes in the future, known as "scenarios." Stress testing: A test conducted to determine if a financial institution has enough capital on hand to survive during a prolonged economic downturn. This type of test is conducted by placing the institution under a certain level of stress and seeing how the institution performs under the pressure.
English Definition 3. Scenario Analysis: In risk analysis, the process of considering different, possible outcomes of a decision. Stress Testing: A process, usually computerized, that evaluates an institution's reaction to different situations. Specifically, stress testing measures whether the institution has adequate capital and/or assets to respond effectively to various, adverse scenarios presented by the computer program.
ترجمه متون منتخب از منابع غیر‌فارسی
منبع اول: تحلیل سناریو فرآیندی برای برآورد ارزش انتظاری پورتفوی بعد از یک دوره زمانی مشخص، با فرض تغییرات مشخص در ارزش اوراق بهادار پورتفوی یا عوامل کلیدی نظیر تغییر در نرخ بهره است. آزمون تنش یک تکنیک شبیه‌سازی کامپیوتری است که برای آزمون انعطاف‌پذیری مؤسسات و پورتفوهای سرمایه‌گذاری در برابر موقعیت‌های مالی محتمل آتی استفاده می شود.
منبع دوم: تحلیل سناریو به بررسی این مطلب می‌پردازد که پرداخت بهره‌ای وام‌های مسکن و نرخ بهره در نتیجه تغییرات در نرخ بهره بازار در آینده چگونه تعدیل می‌شوند و از آن تحت عنوان سناریو نام می‌برند. این آزمون برای تعیین کفایت سرمایه مؤسسات مالی را جهت بقاء در طول دوره رکود اقتصادی طولانی مدت انجام می‌شود و با قرار دادن مؤسسه مالی در سطح معینی از استرس و مشاهده نحوه عملکرد آن تحت فشار انجام می‌شود.
منبع سوم: تحلیل سناریو در تحلیل ریسک به مفهوم فرآیند در نظر گرفتن نتایج متفاوت و ممکن هر نوع تصمیم خاص بوده و فرآیندی است که معمولاً در قالب یک برنامه کامپیوتری، واکنش مؤسسه نسبت به موقعیت‌های متفاوت را ارزیابی می‌کند. سنجه‌های آزمون تنش به طور خاص برای بررسی این موضوع تدوین می‌شوند که آیا مؤسسه دارای سرمایه و یا دارایی کافی در پاسخ مؤثر به سناریوهای متنوع و نامساعد طراحی شده توسط برنامه کامپیوتری است یا خیر.
آدرس منابع غیر‌فارسی
Reference address 1. https://www.investopedia.com
Reference address 2. http://www.investorwords.com
Reference address 3. https://financial-dictionary.thefreedictionary.com
متون منتخب از منابع فارسی
تعریف فارسی ۱: تعریف فارسی ۲: در واقع شبیه‌سازی تنش طبق وقایع نادر اما محتمل‌الوقوع و همچنین با فرض وقوع اتفاقات گذشته، به‌منظور ارزیابی میزان آسیب‌پذیری بانک در مقابل تغییرات شرایط اقتصادی کشور، بنا می‌شود. لذا می‌توان از این تکنیک به‌منظور حفظ ثبات مالی استفاده نمود. بالابردن سطح اطمینان و کاهش ریسک‌پذیری در سیستم بانکی با استفاده از نتایج حاصله از آزمون‌های تنش، قطعا ضررهای ناشی از بحران‌های مالی را به حداقل می‌رساند.
آدرس منابع فارسی
آدرس منبع فارسی ۱: مؤسسه مطالعات راهبردی سپینود شرق ترجمه از marketbusinessnews.com
آدرس منبع فارسی ۲: صابریان رنجبر، سوده و هادی حیدری (۱۳۸۹)، معرفی آزمون‌های تنش جهت ارزیابی آسیب‌پذیری یک سیستم مالی، فصلنامه تازه‌های اقتصاد، شماره ۱۳۰.
الگوی نوشتار تعریف
این متن یک نوشتار تعریف است.
رده