ریسک بازار در عملیات بانکی (Market risk in Banking Book )

تعریف

ریسک بازار در دفتر بانکی: از نوع رایج ترین ریسک شکاف منابع و مصارف به حساب می آید و به عنوان مابه التفاوتی در ارزش وثیقه (ارزش اسمی منهای ارزش محاسباتی قرض دهنده) در نظر گرفته می شود. انواع دیگر ریسک می توانند شامل ریسک حاشیه ای مختلف شوند. این مفهوم را می توان به عنوان ریسک جابجایی از ارزش اصلی توسط قرض دهنده در برابر ارزش بازاری آن در نظر گرفت.

متون منتخب از منابع غیر‌فارسی

English Definition 1: A bank will have a net short risk position for equity risk or credit risk in the banking book if the present value of the banking book increases when an equity price decreases or when a credit spread on an issuer or group of issuers of debt increases. Any foreign exchange or commodity positions held in the banking book must be included in

the market risk charges.

English Definition 2: Market Risk in Banking Book: Most common is called GAP risk. This is difference in collateral value (Book Value - Value Computed by the Lender). Other types can be different spread risk. This can be defined as risk of movement of the underlying value as perceived by the lender vs market value of the underlying.

English Definition 3: AXA Bank Europe is dividing its market risk in 2 parts: market risk trading book which is covering the trading activities of the bank and market risk banking book which is covering the retail banking activities. The market risk in AXA Bank Europe‟s Banking book is principally the exposure to movements in interest rates of the Banking Book.

ترجمه متون منتخب از منابع غیر‌فارسی

منبع اول: بانک، دارای وضعیت ریسکی خالص برای تبیین ریسک حقوق صاحبان سهام یا ریسک اعتباری در سرفصل دفاتر بانکی بوده و این در صورتی ممکن است که ارزش فعلی دفتر بانکی، زمانی افزایش یابد که قیمت سهام کاهش یافته یا حاشیه اعتباری بر روی ناشر یا گروهی از ناشران بدهی افزایش می یابد. هرگونه وضعیت ارزی یا کالایی موجود در دفتر بانکی باید در هزینه های ریسک بازار گنجانده شود.

منبع دوم: ریسک بازار در دفتر بانکی: از نوع رایج ترین ریسک شکاف منابع و مصارف به حساب می آید و به عنوان مابه التفاوتی در ارزش وثیقه (ارزش اسمی منهای ارزش محاسباتی قرض دهنده) در نظر گرفته می شود. انواع دیگر ریسک می توانند شامل ریسک حاشیه ای مختلف شوند. این مفهوم را می توان به عنوان ریسک جابجایی از ارزش اصلی توسط قرض دهنده در برابر ارزش بازاری آن در نظر گرفت.

منبع سوم: بانک آکسا اروپا، ریسک بازار خود را به دو بخش تقسیم می کند: دفتر معاملاتی ریسک بازار که فعالیت های تجاری بانک را پوشش می دهد و دفتر بانکی ریسک بازار که فعالیت بانکی خرد را در بر می گیرد. دفتر بانکی ریسک بازار در بانک آکسا اروپا، اصولا به مفهوم مواجهه با تغییرات در نرخ های بهره دفتر معاملاتی می شود.

آدرس منابع غیر‌فارسی

Reference Address 1: https://www.bis.org/bcbs/publ/d352.pdf

Reference Address 2: https://quant.stackexchange.com/questions/40271/market-risk-trading-and-banking-book-in-light-of-basel-iii

Reference Address 3: AXA Bank Europe (2012), Risk Disclosure Report 2012, The report can be found on AXA Bank Europe‟s corporate website at http://www.axabank.eu/eng

متون منتخب از منابع فارسی

آدرس منابع فارسی

الگوی نوشتار تعریف

این متن یک نوشتار تعریف است.

رده